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人工智能将颠覆量化投资

2017-07-25 14:11:46 来源:深圳特区报 作者:熊子恒 编辑:童妙 实习编辑 曾映雪

  近年来,人工智能(AI)慢慢渗入各行各业,在投资界,人工智能和选股结合辅助主动投资,提高量化模型的效率也逐渐得到投资经理青睐。近日,正在发行的万家量化睿选拟任基金经理卞勇接受记者采访时表示,人工智能选股的过程就是一种机器学习的过程,它能模仿人的判断去主动地捕捉市场信息,形成决策,在量化投资领域更有发展前途。

  人工智能是借助计算机技术来承担人脑需思考、规划的智能化过程。卞勇表示,人工智能的定义与量化策略的开发和策略运作非常接近。量化投资的本质是借助计算机技术,接收市场上各种类型的数据,对其进行分析、处理,最后形成一个投资决策,从这个角度来看,量化投资的最终方向是人工智能投资。

  卞勇认为,人工智能进入量化投资领域是种趋势,运用到选股模型上有两种途径。一是“专家型的人工智能”,可容纳足够多的信息,帮助投资经理更方便地去做投资决策;二是“学习型的人工智能”,它是一个自主学习的过程,能够根据积累的经验,模仿人的判断,主动地捕捉市场信息,再对这些信息进行加工,最后形成自己的决策。

  “与传统量化模型相比,通过学习型的AI选股方式,保证了对证券市场海量信息的及时有效处理,避免了人为因素的干扰,也降低了模型风险,最大限度地做到风险和预期收益的可测、可控。”据卞勇介绍,传统量化模型过往在小盘股上配置过多权重,一旦市场风格切换,无法及时反应;而AI选股可时刻洞察市场风格变化,自动适应、自主学习,形成最契合当下市场风格的股票组合。

  据了解,正在发行的万家量化睿选正是采用这种基于“AI选股”的多因子量化模型,通过对各种复杂多变的市场因素进行分析并自主学习,动态调整因子,形成优质股票组合。(记者 熊子恒)

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